Künftiges Aufgabengebiet

Entwicklung von Bewertungsverfahren und -tools für strukturierten Kreditderivate und Fondsderivate Entwicklung von Pricing- und Anwendungssoftware, Ein- und Anbindung an bestehende IT-Systeme, Schnittstellendefinition Unterstützung der Strukturierung / des Handels bei der Entwicklung / dem Trading komplexer Strukturen und Produkte Erstellen und Interpretation täglicher Risikoreports Unterstützung des Risiko-Controllings bei der Modellfindung und Umsetzung IT-Infrastrukturaufbau und -pflege Projektarbeit

Anforderungen

Abgeschlossenes Studium (auch gerne mit Promotion) der Mathematik oder Naturwissenschaften (z.B. Physik o.ä. mit Schwerpunkt Mathematik / Numerik). Finanzmathematische Kenntnisse sowie Interesse an finanzmathematischen Problemen, an Finanzen allgemein, an komplexen Produkt-Strukturen sowie an Software-Entwicklung Minimum 1-3 Jahre Erfahrung im Bereich der modernen Kapitalmarktprodukte, insbesondere Derivate oder strukturierte Produkte mit Schwerpunkt Credit. Sehr gute Programmierkenntnisse (idealerweise VBA, C#, C++), Kenntnisse in Numerik, generelle IT-Affinität. Sehr gute MS-Office-Kenntnisse. Gute Deutsch- und Englischkenntnisse.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Dorothea Friebe unter +49 69 1338 45544 oder bewerben sich online.